지수, 금리, 외환 선물의 일간 등락폭

일반 주식의 경우 매매를 하다 보니 등락 폭에 어느정도 익숙해졌습니다. 2% 이내의 등락은 보통 의미 없는 등락이고, 4~5%는 의미있게 오르고, 10% 이상은 급등... 이런 감이 대충 생기는데요 

금리선물, 지수선물, 외환선물의 경우는 일반 종목과는 다르게, 어느정도 움직이는게 큰 폭인지 잘 감이 오지 않습니다. 지수 선물은 좀 나은 편이죠, 1% 이내의 등락이 일반적이고 2%에 가까워지면 큰 등락, 2% 후반이나 3%면 아주 가끔 발생하는 큰 등락이라는 감이 있습니다. 

이번 게시물은 대단한 건 아니고, 2012년부터 여태까지 KOSPI200, KOSDAQ150, 10년물 국채 선물, 달러 선물의 일간 등락 폭에 대해 정리해 보았습니다. 

자체 자료

위의 표는 각 종목별 일간 최대 변동 폭입니다. 국채 10년물의 경우 고가 대비 저가의 폭이 일간 1.5%를 넘을 확률이 0.17%라는 뜻입니다. 아래 표는 전일 종가 대비 금일 종가의 차이입니다. 절대값을 사용했습니다. 

대충 해석하면 코스피는 장 중 1% 이내 변동할 확률이 60% 가량, 국채 10년물은 장 중 0.3% 이내 변동할 확률이 60% 정도라는 뜻입니다. 저번 주 코로나바이러스 사태로 인해 국채 10년물 선물이 갭으로 1.3%정도 상승하였는데, 아주 이례적인 크기의 상승이다... 라고 이해해도 될 것 같습니다. 비율로 보면 코스닥이 장 중 5% 변동하는 것과 같은 수준입니다.

개인적으로 투자에 참고하기 위해 작성한 자료입니다.